Regression to the mean forex

Indicador de Regressão Linear (LRI) A base do Indicador de Regressão Linear é uma tendência de preços acoplada a um determinado período. O método de cálculo de regressão linear é o menor quadrado. O quadrado mínimo permite desenhar uma linha de tendência na maneira que a divergência raiz-média-quadrada (eixo Y) da tendência aponta dos pontos da tabela de preços n é definida como mínima no determinado período. Uma linha de tendência desenhada com a regressão linear sempre termina com o ponto indicador LRI. Embora o indicador de LRI assemelha-se à média movente, tem algumas vantagens. Ao contrário da média móvel, o LRI tem uma latência X do eixo menor e, portanto, é mais reativo ao movimento de preços. Geralmente, a LRI prevê o preço para períodos futuros de acordo com o preço atual e levando em consideração tendências de preços passadas. O cálculo do indicador LRI vai da seguinte forma: desenhe uma linha de regressão linear através dos valores de período definidos para mostrar as figuras atuais. Uma linha de regressão linear vem sempre o mais próximo possível dos valores definidos e corresponde uma linha reta. É impossível definir o início de uma série de dados LRI enquanto o período definido não é preenchido com os dados. É semelhante à Média Móvel das séries temporais e a uma série de séries temporais de tempo zero. Faixas Padrão de Erros A base das Faixas de Erro Padrão é os níveis de erro padrão localizados mais alto ou mais baixo do que o Indicador de Regressão Linear. As Bandas de Erro Padrão desenvolvidas por Jon Anderson são a variação do envelope. É por isso que a sua perspectiva está perto de Bandas Bollinger embora o seu cálculo difere. O traçado de Bandas de Bollinger é feito um desvio padrão maior ou menor do que uma média móvel, se as linhas traçadas abaixo ou acima do gráfico de regressão linear são Bandas de Erro Padrão. As recomendações de Andersen são valores seguintes: o número de períodos é de 21, suavização em uma média móvel simples de 3 dias, e erros padrão é 2. Outra observação é que os resultados não confiáveis ​​são feitos por curto prazo. Erro padrão da segurança fornece o terreno para o espaçamento de Bandas de Erro Padrão. É por isso que a tendência confiável pode ser visto quando a distância entre as bandas é muito apertado. Grandes flutuações e volatilidade de preços é esperado quando a distância é grande. A distância crescente após ser pequena é o sinal da tendência que perde sua força e uma reversão possível. Forte tendência é indicada por bandas apertadas. Grande distância entre os preços dá a liberdade para as flutuações dos preços. Aumentar a distância entre bandas pode ser o sinal de enfraquecimento da tendência e reversão possível. Os preços seguem a direção das bandas invertidas após a tendência perdida. Standard Error Bands faz uma boa combinação com o indicador r-squared. Uma existência de tendência confiável é confirmada pelo alto valor r-quadrado junto com a baixa distância das faixas. Uma combinação de baixo valor r-quadrado e ampla faixa de distância mostra o enfraquecimento da tendência. Geralmente, as Bandas de Erro Padrão tentam mostrar a tendência e sua volatilidade. Este indicador é resultado em 3 parcelas. A linha de regressão linear que mostra o valor final de 21 períodos é a média. Dois erros padrão adicionados ao resultado final das linhas de regressão resultam na banda de erro padrão superior (o gráfico superior). A subtração de dois erros padrão do valor final das linhas de regressão linear cria a banda de erro padrão menor (o gráfico inferior). O preço de fechamento pode influenciar muito os valores de linha, bem como bandas de erro. É por isso que é necessário desenhar a média móvel simples de três barras (período) do valor final da linha de regressão e dos erros-padrão. As Bandas de Erro Padrão têm muito em comum com as bandas de Bollinger, embora sua interpretação seja diferente. As direções de tendência e sua volatilidade são representadas por Bandas de Erro Padrão se a indicação das bandas de Bollinger é a volatilidade média dos preços traçados. Uma das táticas de uso das Faixas de Erro Padrão é monitorar a redução de distância no momento dos movimentos de preços para cima e para baixo. Uma tendência de preço fácil é suposto ocorrer no caso de esta situação ocorre. Uma forte tendência mantém as bandas à distância. A Regressão Linear segue a direção da tendência crescente ou decrescente. A redução de preço é indicada pelo alargamento de Bandas. Uma conclusão de tendência pode ser sinalizada pela seguinte regressão linear. A Regressão Linear de Tempo e Preço Analistas técnicos e quantitativos aplicaram princípios estatísticos ao mercado financeiro desde a sua criação. Algumas tentativas têm sido muito bem sucedidas, enquanto alguns têm sido nada, mas. A chave é encontrar uma maneira de identificar as tendências de preços sem a falibilidade e preconceito da mente humana. Uma abordagem que pode ser bem sucedida para os investidores e está disponível na maioria das ferramentas de gráficos é a regressão linear. A regressão linear analisa duas variáveis ​​separadas para definir uma única relação. Na análise de gráficos. Isso se refere às variáveis ​​de preço e tempo. Investidores e comerciantes que usam gráficos reconhecem os altos e baixos do preço impresso horizontalmente do dia-a-dia, minuto-a-minuto ou semana-a-semana, dependendo do período de tempo avaliado. As diferentes abordagens de mercado são o que torna a análise de regressão linear tão atraente. (Saiba mais sobre análise quantitativa em Análise Quantitativa de Fundos de Hedge.) Fundamentos da Curva de Campainha Os estatísticos usaram o método da curva de sino, também conhecido como distribuição normal. Para avaliar um determinado conjunto de pontos de dados. A Figura 1 é um exemplo de uma curva de sino, que é indicada pela linha azul escura. A curva de sino representa a forma das várias ocorrências de pontos de dados. A maior parte dos pontos ocorre normalmente em direção ao centro da curva do sino, mas ao longo do tempo, os pontos perdem ou se desviam da população. Pontos raros ou raros são por vezes bem fora da população normal. Figura 1: Uma curva de sino, distribuição normal. Como ponto de referência, é comum a média dos valores para criar uma pontuação média. A média não representa necessariamente o meio dos dados e, em vez disso, representa a pontuação média, incluindo todos os pontos de dados periféricos. Depois que uma média é estabelecida, os analistas determinam com que freqüência o preço se desvia da média. Um desvio padrão para um lado da média é geralmente 34 dos dados, ou 68 dos pontos de dados se olharmos para um desvio padrão positivo e um negativo, que é representado pela seta cor de laranja. Dois desvios padrão incluem aproximadamente 95 dos pontos de dados e são as seções laranja e rosa adicionadas em conjunto. As ocorrências muito raras, representadas por setas roxas, ocorrem nas caudas da curva de sino. Como qualquer ponto de dados que aparece fora de dois desvios-padrão é muito raro, muitas vezes se supõe que os pontos de dados irão voltar para a média ou regredir. Preço de estoque como um conjunto de dados Imagine se tomou a curva de sino, virou-o em seu lado e aplicou-lo a um gráfico de ações. Isso nos permitiria ver quando uma segurança é sobre-comprada ou sobre-vendida e pronta para reverter para a média. Na Figura 2, o estudo de regressão linear é adicionado ao gráfico, dando aos investidores o canal externo azul ea linha de regressão linear através do meio de nossos pontos de preço. Este canal mostra os investidores a tendência de preços atual e fornece um valor médio. Usando uma regressão linear variável, podemos definir um canal estreito com um desvio padrão, ou 68, para criar canais verdes. Embora não haja uma curva de sino, podemos ver que o preço agora reflete as divisões de curvas de sino, observadas na Figura 1. Figura 2: Ilustração de negociação da reversão média usando quatro pontos Trading the Mean Reversion Esta configuração é facilmente negociada usando quatro pontos em O gráfico, como descrito na Figura 2. No.1 é o ponto de entrada. Isso só se torna um ponto de entrada quando o preço foi trocado para fora do canal azul exterior e voltou para dentro da linha de um desvio padrão. Nós não simplesmente confiar em ter o preço como um outlier porque ele pode obter outro mais para fora. Em vez disso, queremos que o evento periférico tenha ocorrido eo preço para reverter para a média. Um retrocesso dentro do primeiro desvio padrão confirma a regressão. (Veja como os pressupostos dos modelos de risco teóricos se comparam ao desempenho real do mercado, leia Os usos e limites da volatilidade.) No.2 fornece um ponto de stop-loss no caso de a causa dos outliers continuar a afetar negativamente o preço. Definir a ordem stop-loss facilmente define a quantidade de risco de negociação. Dois alvos de preços nos nºs 3 e 4 serão definidos para saídas lucrativas. Nossa primeira expectativa com o comércio foi reverter para a linha média, e na Figura 2, o plano é sair metade da posição perto de 26,50 ou o valor médio atual. O segundo alvo funciona sob a suposição de uma tendência contínua, de modo que outro alvo será definido na extremidade oposta do canal para a outra linha de desvio padrão, ou 31,50. Este método define uma possível recompensa dos investidores. Figura 3: Preenchendo o preço médio Com o passar do tempo, o preço vai subir e descer e o canal de regressão linear sofrerá mudanças à medida que os preços antigos caírem e aparecerem novos preços. No entanto, os alvos e paragens devem permanecer os mesmos até que a meta de preço médio se encha (ver Figura 3). Neste ponto, um lucro foi travado dentro eo batente-perda deve ser movido até o preço de entrada original. Assumindo que é um mercado eficiente e líquido. O restante do comércio deve ser sem risco. (Saiba mais em Trabalhando Através da Hipótese de Mercado Eficiente.) Figura 4: Preenchendo o preço médio. Lembre-se, uma segurança não tem que fechar a um preço especial para a sua encomenda para preenchê-lo só precisa chegar ao preço intraday. Você pode ter sido preenchido no segundo alvo durante qualquer uma das três áreas na Figura 4. Verdadeiramente Universal Técnicos e comerciantes quant trabalham frequentemente um sistema para uma determinada segurança ou estoque e achar que os mesmos parâmetros não vai funcionar em outros títulos ou ações. A beleza da regressão linear é que o preço de segurança e o período de tempo determinam os parâmetros do sistema. Use essas ferramentas e as regras definidas neste artigo sobre vários títulos e prazos e você ficará surpreso com sua natureza universal. (Para obter mais informações, consulte Melhorar o seu portfólio com Alpha e Beta e questões de estilo na modelagem financeira.)